数百億ものTwitterデータを抽出　ポジ／ネガツイートと株式指標の関係性を分析

　ビッグデータを用いた金融分析が普及している米国では、TwitterやSNSデータを活用した情報提供サービスが行われている。日本においても同様のニーズが高まる中、システムソリューション事業を展開するNTTデータとビジネスアナリティクスのパッケージ開発・受託、コンサルティングを手掛けるNTTデータ数理システムは、両社共同で金融マーケット向け「Twitterセンチメント指標」を開発した。

　Twitterセンチメント指標とは、Twitterデータから抽出した株式市場に関するツイートから、センチメント（ポジティブ／ネガティブ）を定量化した指標である。両社が実施した検証では、2011年1月から2013年11月までの35カ月間のTwitterデータから株式関連ツイートを抽出し、実際の株式指標との連動性を分析。投資家が将来の日経平均株価の変動の大きさをどのように想定しているのかを表した指数である日経平均ボラティリティー・インデックス（VI）との間に、統計的に有意な相関があることを確認したという。

　このホワイトペーパーでは、数百億にも及ぶツイートデータから高速にポジティブ／ネガティブツイートを抽出し、リアルタイムでTwitterセンチメント指標提供に向けた分析環境を構築するために、両社が分析基盤として選んだサーバの実力に迫る。